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海康威视股票-腾讯

admin 2024-09-20 12:19:02 1 抢沙发

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2.具体地,当我下单金额较大,不得不用大单完成买入交易时,本质上增加的是该股票交易当天的大单净主买金额占比;反之,则为减少。显然,前者会抬升股票价格,后者则会降低。这就给我估计大单的冲击成本提供了思路,把开盘后半小时或全天的VWAP相对前收盘价的收益率作为交易成本的度量,与同时段的大单净主买占比回归,以此刻画大单净主买占比一个单位的变动带来的收益率变化,即,大单冲击成本。

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